PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

PJFG и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и PBJA

2026 (YTD)20252024
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%33.85%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий PJFG и PBJA

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PJFG vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.25

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.88

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.70

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

9.53

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PBJA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.25

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.46

-0.37

Корреляция

Корреляция между PJFG и PBJA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и PBJA

Ни PJFG, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJFG и PBJA

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-8.50%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-6.16%

-12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-1.89%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.58%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

1.10%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и PBJA

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

2.54%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

3.74%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

8.31%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

6.53%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

6.53%

+14.53%