PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с NUGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO).

PJFG и NUGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и NUGO

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у NUGO с доходностью -9.13%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX

Сравнение комиссий PJFG и NUGO

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NUGO в 0.56%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

PJFG vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGNUGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.73

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.20

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.04

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

3.41

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGNUGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.40

+0.68

Корреляция

Корреляция между PJFG и NUGO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и NUGO

Ни PJFG, ни NUGO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и NUGO

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и NUGO.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-38.01%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-17.54%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-13.52%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-12.41%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

5.37%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и NUGO

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 7.23%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.67%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

14.31%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

23.89%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

23.33%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

23.33%

-2.27%