PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с NUGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 24.11%/yr vs 25.80%/yr for NUGO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у NUGO с доходностью 9.96%.

PJFG

1 день
0.27%
1 месяц
6.68%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.99%
1 год
19.48%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и NUGO

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.93%16.94%31.59%54.23%-6.69%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-4.85%

Correlation

The correlation between PJFG and NUGO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between PJFG and NUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и NUGO

Секторы
PJFG
NUGO

Технологии

48.4%
54.6%

Коммуникационные услуги

20.2%
13.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.3%

Здравоохранение

6.0%
6.5%

Промышленность

4.9%
9.0%

Финансовые услуги

3.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.9%

Коммунальные услуги

1.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

PJFG
48.4%
NUGO
54.6%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
NUGO
13.2%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
NUGO
12.3%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
NUGO
6.5%

Промышленность

PJFG
4.9%
NUGO
9.0%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
NUGO
3.3%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
NUGO
0.9%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
NUGO
0.2%

Сырьевые материалы

PJFG

-

NUGO
1.6%

Энергетика

PJFG

-

NUGO

-

Недвижимость

PJFG

-

NUGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM

Доходность на риск

PJFG vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGNUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.52

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.11

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.53

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

4.99

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGNUGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.59

+0.77

Просадки

Сравнение просадок PJFG и NUGO

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и NUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-38.01%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-17.54%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-25.12%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.64%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-12.05%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

5.38%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и NUGO

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеют волатильность 4.37% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.19%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.35%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

17.70%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

23.11%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

23.11%

-2.25%

Сравнение комиссий PJFG и NUGO

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NUGO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и NUGO

Ни PJFG, ни NUGO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PJFG and NUGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to NUGO (4.19%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs NUGO's -38.01%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs 24.11% for PJFG. On fees, NUGO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NUGO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUGO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

PJFG and NUGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Nuveen. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.56% for NUGO.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и NUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор