PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с NACP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PJFG is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 24.11%/yr vs 27.38%/yr for NACP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.35%.

PJFG

1 день
0.27%
1 месяц
6.68%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.99%
1 год
19.48%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и NACP

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.93%16.94%31.59%54.23%-6.69%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-5.12%

Correlation

The correlation between PJFG and NACP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between PJFG and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и NACP

Секторы
PJFG
NACP

Технологии

48.4%
35.8%

Коммуникационные услуги

20.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
11.1%

Здравоохранение

6.0%
9.2%

Промышленность

4.9%
8.7%

Финансовые услуги

3.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Энергетика

-

5.0%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

PJFG
48.4%
NACP
35.8%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
NACP
11.1%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
NACP
9.2%

Промышленность

PJFG
4.9%
NACP
8.7%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
NACP
10.6%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
NACP
3.6%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
NACP
3.4%

Сырьевые материалы

PJFG

-

NACP
1.5%

Энергетика

PJFG

-

NACP
5.0%

Недвижимость

PJFG

-

NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

PJFG vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.16

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
4.19

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.59

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

20.18

-16.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.16

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.93

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PJFG и NACP

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-30.96%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-9.65%

-9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-19.66%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.75%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

2.19%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и NACP

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеют волатильность 4.37% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.34%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.13%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

14.02%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

17.47%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

18.69%

+2.17%

Сравнение комиссий PJFG и NACP

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и NACP

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and NACP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to NACP (4.34%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs NACP's -30.96%.

On 3-year performance, NACP leads with 27.38% vs 24.11% for PJFG. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NACP has performed better with a 27.38% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for PJFG.

They also come from different issuers: PGIM and Impact Shares. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор