PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с FTQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX).

PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и FTQGX

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		-1.51%13.65%36.95%28.94%-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью -1.51%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQGX

1 день
2.16%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.38%
1 год
23.95%
3 года*
23.20%
5 лет*
12.10%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с VOOFTQGX с ACAYXFTQGX с SCHGFTQGX с ALGRX

Сравнение комиссий PJFG и FTQGX

PJFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.

FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF

Доходность на риск

PJFG vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGFTQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.08

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.59

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.07

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

7.41

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FTQGX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGFTQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.08

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.47

+0.62

Корреляция

Корреляция между PJFG и FTQGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и FTQGX

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		12.63%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и FTQGX

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и FTQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-61.29%

+37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-12.76%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-6.87%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-14.27%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

3.56%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и FTQGX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 7.23%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.70%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

15.34%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

23.83%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

21.45%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.39%

-0.33%