Сравнение PJFG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
PJFG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 26.97% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и FMTM
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
PJFG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
PJFG
FMTM
Сравнение PJFG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.68 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.20 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.23 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 12.18 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.68 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.71 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и FMTM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и FMTM
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и FMTM
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -12.12% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -12.12% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -6.27% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.89% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 3.21% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и FMTM
Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 7.23%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 10.78% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 19.28% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 23.38% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.19% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.19% | -2.13% |