Сравнение PJFG с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
PJFG и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | 4.45% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью -9.08%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и FELG
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
PJFG vs. FELG — Ранг доходности на риск
PJFG
FELG
Сравнение PJFG c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.28 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 4.39 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и FELG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и FELG
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и FELG
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -23.89% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -16.17% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -11.99% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.57% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 4.73% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и FELG
PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 7.23% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.95% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.45% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 22.60% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.23% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.23% | +0.83% |