Сравнение PJFAX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и VIGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	-11.09%	14.53%	48.10%	52.76%	-37.89%	15.65%	55.66%	45.04%	-1.24%	36.41%
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	-10.39%	19.44%	32.68%	46.77%	-33.13%	27.27%	40.19%	37.26%	-3.34%	27.81%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 17.93% против 16.03% соответственно.

PJFAX

1 день: 3.70%

1 месяц: -5.62%

С начала года: -11.09%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.35%

3 года*: 24.87%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 17.93%

VIGIX

1 день: 3.99%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -10.39%

6 месяцев: -9.19%

1 год: 17.20%

3 года*: 21.14%

5 лет*: 11.43%

10 лет*: 16.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Growth Fund

Название символа

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PJFAX:

PJFAX с FXAIX PJFAX с VOO PJFAX с VFIFX PJFAX с TISPX PJFAX с EGFIX PJFAX с HGOIX PJFAX с VUG

Часто сравнивают с VIGIX:

VIGIX с VOO VIGIX с VIIIX VIGIX с VUG VIGIX с SWPPX VIGIX с VINIX VIGIX с VIVIX VIGIX с SPY

Сравнение комиссий PJFAX и VIGIX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

PJFAX

PGIM Jennison Growth Fund

VIGIX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PJFAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PJFAX	VIGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	0.80	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.31	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.18	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.73	1.11	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	3.97	-1.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PJFAX	VIGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	0.80	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.51	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	0.75	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.44	+0.05

Корреляция

Корреляция между PJFAX и VIGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и VIGIX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	15.09%	13.42%	24.62%	7.23%	2.77%	14.67%	9.02%	16.27%	6.06%	5.85%	4.12%	6.90%
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.15%	1.40%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и VIGIX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PJFAX	VIGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.07%	-56.95%	-7.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.76%	-16.51%	-1.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.56%	-35.62%	-7.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.56%	-35.62%	-7.94%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.72%	-13.17%	-1.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.44%	-16.36%	-4.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.25%	4.64%	+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и VIGIX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.98% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PJFAX	VIGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.98%	7.01%	-0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.06%	12.74%	+0.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.44%	22.99%	-0.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.81%	22.36%	+2.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.97%	21.53%	+2.44%

Сравнение PJFAX с VIGIX

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и VIGIX

Сравнение доходности по годам PJFAX и VIGIX

Доходность по периодам

PJFAX

VIGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PJFAX и VIGIX

Доходность на риск

PJFAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

PJFAX

VIGIX

Сравнение PJFAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PJFAX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и VIGIX

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и VIGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и VIGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)