PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции TILIX по среднегодовой доходности: 17.93% против 16.52% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий PJFAX и TILIX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.83

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.35

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.97

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.32

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между PJFAX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и TILIX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и TILIX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-50.54%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.24%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-32.68%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-32.68%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-13.10%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-7.77%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.73%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и TILIX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.98% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.72%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.38%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

22.61%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

21.50%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

21.04%

+2.93%