PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с SPFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с SPFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и SPFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и SPFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		-11.98%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%40.68%2.53%36.31%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у SPFZX с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции SPFZX по среднегодовой доходности: 17.93% против 15.96% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

SPFZX

1 день
3.85%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-11.80%
1 год
14.78%
3 года*
19.79%
5 лет*
6.32%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM Jennison Focused Growth Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с SPFZX:
SPFZX с FBGRXSPFZX с FFLGSPFZX с FRFZXSPFZX с PDBZXSPFZX с IOLZXSPFZX с MEIFXSPFZX с HYSZX

Сравнение комиссий PJFAX и SPFZX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPFZX в 0.75%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. SPFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c SPFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXSPFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.68

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.80

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

2.69

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. SPFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFZX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и SPFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXSPFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между PJFAX и SPFZX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и SPFZX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности SPFZX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		4.23%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и SPFZX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки SPFZX в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и SPFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXSPFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-50.87%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-18.97%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-48.70%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-48.70%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-15.85%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-14.68%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.67%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и SPFZX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеют волатильность 6.98% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXSPFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.16%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.42%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

23.15%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

26.01%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

25.03%

-1.06%