PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с PDEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		5.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у PDEZX с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PDEZX по среднегодовой доходности: 17.93% против 9.42% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

PDEZX

1 день
2.97%
1 месяц
-10.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.91%
1 год
21.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EITEXPDEZX с EFEIXPDEZX с FCEEXPDEZX с BEMIX

Сравнение комиссий PJFAX и PDEZX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PDEZX в 1.05%.

PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXPDEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.93

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.32

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.32

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

4.92

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PDEZX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXPDEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Корреляция

Корреляция между PJFAX и PDEZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и PDEZX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности PDEZX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.09%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и PDEZX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PDEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-54.95%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-15.67%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-52.88%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-54.95%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-20.89%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-20.43%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.30%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и PDEZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 6.98%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

11.82%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

17.91%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

24.72%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

23.15%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

21.91%

+2.06%