PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с PBEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFAX с PBEAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) and PBEAX (PGIM Jennison Value Fund) are both mutual funds - PJFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while PBEAX is a Large Cap Value Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PJFAX returned 20.17%/yr vs 14.38%/yr for PBEAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFAX charges 0.97%/yr vs 1.09%/yr for PBEAX.

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и PBEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Value Fund (PBEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у PBEAX с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PBEAX по среднегодовой доходности: 20.17% против 14.38% соответственно.

PJFAX

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.15%
С начала года
2.29%
6 месяцев
0.83%
1 год
11.71%
3 года*
25.52%
5 лет*
11.73%
10 лет*
20.17%

PBEAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.30%
С начала года
14.99%
6 месяцев
13.78%
1 год
29.93%
3 года*
23.95%
5 лет*
14.10%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFAX и PBEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		2.29%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		14.99%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%

Correlation

The correlation between PJFAX and PBEAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1995 г.

0.77

The correlation between PJFAX and PBEAX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM Jennison Value Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с VOOPJFAX с FXAIXPJFAX с VFIFXPJFAX с HGOIXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с PBSMXPBEAX с FBLEXPBEAX с FGINXPBEAX с AUXFXPBEAX с ACIIX

Доходность на риск

PJFAX vs. PBEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c PBEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Value Fund (PBEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFAXPBEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.56

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.54

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.68

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

15.38

-13.30

PJFAX vs. PBEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PBEAX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и PBEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и PBEAX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PBEAX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PBEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFAXPBEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-58.23%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-7.99%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-16.29%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-20.02%

-23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-38.31%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-0.98%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-7.96%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.91%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и PBEAX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFAXPBEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.07%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.31%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

11.52%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

15.19%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

17.55%

+6.49%

Сравнение комиссий PJFAX и PBEAX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PBEAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и PBEAX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности PBEAX в 8.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		8.80%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		13.12%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Часто задаваемые вопросы

PJFAX and PBEAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFAX has higher volatility (6.85%) compared to PBEAX (4.07%). In terms of maximum drawdown, PJFAX dropped -64.07% vs PBEAX's -58.23%.

PBEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFAX и PBEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор