PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-14.63%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий PJFAX и GQEPX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

PJFAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.43

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.66

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.74

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

1.86

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между PJFAX и GQEPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и GQEPX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и GQEPX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-28.45%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-8.34%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-20.49%

-23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-6.50%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-5.75%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.49%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и GQEPX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

2.77%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.29%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

12.41%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

15.87%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

18.85%

+5.12%