PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с FRFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с FRFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и FRFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.50%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции FRFZX по среднегодовой доходности: 17.93% против 5.32% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

FRFZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT

Сравнение комиссий PJFAX и FRFZX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXFRFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.86

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.07

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.31

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

9.62

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. FRFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FRFZX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXFRFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.86

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.79

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.35

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.37

-0.88

Корреляция

Корреляция между PJFAX и FRFZX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и FRFZX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности FRFZX в 6.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		6.99%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и FRFZX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и FRFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXFRFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-21.95%

-42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-2.23%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-7.85%

-35.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-21.95%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-0.74%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-0.92%

-19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

0.56%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и FRFZX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXFRFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

0.60%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

1.58%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

2.72%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

3.07%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

3.96%

+20.01%