PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 17.93% против 10.73% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий PJFAX и AMRGX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.71

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.20

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

2.91

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.10

+0.38

Корреляция

Корреляция между PJFAX и AMRGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и AMRGX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и AMRGX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-80.32%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-13.98%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-35.42%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-35.42%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-11.44%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-40.45%

+20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.78%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и AMRGX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.98% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.00%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

23.66%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

28.35%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

21.88%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

21.32%

+2.65%