Сравнение PJEZX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 8.14% против 2.25% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и PBSMX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
PJEZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
PJEZX
PBSMX
Сравнение PJEZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.84 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.88 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.76 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 10.65 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.84 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.60 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и PBSMX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и PBSMX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и PBSMX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -10.70% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -1.65% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -10.70% | -23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -10.70% | -32.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -1.29% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -0.88% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.43% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и PBSMX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.67% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 1.33% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 2.29% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 2.86% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 2.62% | +18.53% |