Сравнение PJEZX с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 8.14% против 1.51% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и DFITX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.
Доходность на риск
PJEZX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
PJEZX
DFITX
Сравнение PJEZX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.92 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.28 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.63 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.03 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.09 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и DFITX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и DFITX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DFITX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и DFITX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -73.49% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.31% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -34.84% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -45.26% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -12.65% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -18.19% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и DFITX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеют волатильность 5.01% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.08% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.43% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 13.07% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 14.92% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.42% | +4.73% |