Сравнение PJDZX с PDBZX

С начала года, PJDZX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PJDZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 13.73% против 2.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PJDZX и PDBZX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности PDBZX в 4.19%

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и PDBZX.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.