PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		2.95%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции PJDZX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 13.99% против 8.47% соответственно.

PJDZX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
19.24%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
13.99%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHXPJDZX с FGJEX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий PJDZX и SVAIX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

PJDZX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.02

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.83

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.69

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.52

+0.22

Корреляция

Корреляция между PJDZX и SVAIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и SVAIX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.25%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и SVAIX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-50.62%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.78%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-16.13%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-36.53%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.83%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.75%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.67%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и SVAIX

PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.88%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

6.99%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

15.76%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

13.57%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.42%

+1.87%