Сравнение PJDZX с CAIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).
PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PJDZX и CAIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJDZX и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 2.95% | 18.84% | 40.98% | 8.67% | -10.35% | 24.62% | 13.96% | 32.01% | -7.14% | 17.53% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PJDZX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 13.99% против 7.76% соответственно.
PJDZX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 13.99%
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJDZX и CAIFX
PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Доходность на риск
PJDZX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
PJDZX
CAIFX
Сравнение PJDZX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJDZX | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.64 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.23 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.04 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 9.32 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJDZX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PJDZX и CAIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJDZX и CAIFX
Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности CAIFX в 7.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 6.25% | 6.44% | 34.62% | 1.21% | 0.93% | 8.48% | 4.75% | 4.32% | 10.34% | 1.83% | 1.48% | 1.31% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок PJDZX и CAIFX
Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и CAIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJDZX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -36.83% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -8.37% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -17.51% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -25.27% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.84% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.74% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.83% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJDZX и CAIFX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJDZX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.72% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 6.12% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 10.19% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 9.95% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 10.87% | +6.42% |