Сравнение PJDZX с CAIFX
PJDZX (PGIM Jennison Rising Dividend Fund) and CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) are both mutual funds - PJDZX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PGIM, while CAIFX is a Dividend fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, PJDZX returned 14.69%/yr vs 8.17%/yr for CAIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PJDZX charges 0.99%/yr vs 0.37%/yr for CAIFX.
Доходность
Сравнение доходности PJDZX и CAIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJDZX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции PJDZX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 14.69% против 8.17% соответственно.
PJDZX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 14.69%
CAIFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам PJDZX и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 11.45% | 18.84% | 40.98% | 8.67% | -10.35% | 24.62% | 13.96% | 32.01% | -7.14% | 17.53% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.86% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Correlation
The correlation between PJDZX and CAIFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between PJDZX and CAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJDZX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
PJDZX
CAIFX
Сравнение PJDZX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJDZX | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.92 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | 11.65 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJDZX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PJDZX и CAIFX
Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и CAIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJDZX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -36.83% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -6.47% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -8.88% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -17.51% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -25.27% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -4.71% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.62% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJDZX и CAIFX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJDZX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.47% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 6.41% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 7.99% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 9.98% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 10.88% | +6.43% |
Сравнение комиссий PJDZX и CAIFX
PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJDZX и CAIFX
Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности CAIFX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.42% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 5.77% | 6.44% | 34.62% | 1.21% | 0.93% | 8.48% | 4.75% | 4.32% | 10.34% | 1.83% | 1.48% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
PJDZX and CAIFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJDZX has higher volatility (3.08%) compared to CAIFX (2.47%). In terms of maximum drawdown, PJDZX dropped -33.59% vs CAIFX's -36.83%.
PJDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJDZX и CAIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор