PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		2.95%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PJDZX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 13.99% против 5.22% соответственно.

PJDZX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
19.24%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
13.99%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PJDZX и PBHAX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PJDZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.68

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.48

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.30

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

9.48

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.34

-0.59

Корреляция

Корреляция между PJDZX и PBHAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и PBHAX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что сопоставимо с доходностью PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.25%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и PBHAX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-28.80%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-2.94%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-16.22%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-21.14%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.65%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.88%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.71%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и PBHAX

PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

1.41%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

2.47%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

3.82%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

5.01%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

5.48%

+11.81%