Сравнение PJBF с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
PJBF и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью -1.67%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и WRND
PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.
Доходность на риск
PJBF vs. WRND — Ранг доходности на риск
PJBF
WRND
Сравнение PJBF c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.22 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.79 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.94 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 7.53 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.22 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и WRND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и WRND
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и WRND
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -27.16% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -12.75% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -7.52% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -6.17% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.29% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и WRND
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.05% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 13.27% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 20.63% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 18.78% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 18.78% | +2.54% |