PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJBF с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJBF с AVGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности PJBF и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PJBF

1 день
0.00%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.00%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
12.29%
С начала года
17.85%
1 год
32.54%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и AVGV

2026 (YTD)
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.00%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		0.55%

Сравнение распределения секторов PJBF и AVGV

Секторы
PJBF
AVGV

Технологии

40.0%
12.1%

Промышленность

16.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
14.7%

Коммуникационные услуги

11.5%
5.0%

Здравоохранение

11.5%
4.5%

Финансовые услуги

2.5%
21.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.2%

Коммунальные услуги

2.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Энергетика

-

12.4%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

PJBF
40.0%
AVGV
12.1%

Промышленность

PJBF
16.5%
AVGV
16.2%

Потребительский циклический сектор

PJBF
13.8%
AVGV
14.7%

Коммуникационные услуги

PJBF
11.5%
AVGV
5.0%

Здравоохранение

PJBF
11.5%
AVGV
4.5%

Финансовые услуги

PJBF
2.5%
AVGV
21.3%

Потребительский защитный сектор

PJBF
2.3%
AVGV
5.2%

Коммунальные услуги

PJBF
2.0%
AVGV
0.7%

Сырьевые материалы

PJBF

-

AVGV
7.2%

Энергетика

PJBF

-

AVGV
12.4%

Недвижимость

PJBF

-

AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с SNPEPJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVL
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

PJBF vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJBFAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.48

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.48

—

PJBF vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJBF и AVGV

Максимальная просадка PJBF за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJBFAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-17.03%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.26%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и AVGV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJBFAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.21%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.90%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

14.90%

-14.90%

Сравнение комиссий PJBF и AVGV

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и AVGV

PJBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.62%1.98%2.32%1.14%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

AVGV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for PJBF.

They also come from different issuers: PGIM and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.26% for AVGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор