PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJAN с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. PJAN is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 8.96%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJAN и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%13.45%18.18%-5.29%5.02%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between PJAN and XDQQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between PJAN and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

PJAN vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.25

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.72

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.26

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.46

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

6.63

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.25

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.46

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PJAN и XDQQ

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJANXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-35.63%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-11.84%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-23.17%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-35.63%

+23.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.01%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-10.83%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.60%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и XDQQ

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJANXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.36%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

11.10%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

13.80%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

19.80%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

19.65%

-9.05%

Сравнение комиссий PJAN и XDQQ

И PJAN, и XDQQ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и XDQQ

Ни PJAN, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PJAN and XDQQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJAN has higher volatility (1.05%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, PJAN leads with 8.96% vs 8.32% for XDQQ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJAN has performed better with a 8.96% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJAN and XDQQ have the same expense ratio: 0.79% per year.

PJAN and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJAN is categorized as Defined Outcome, while XDQQ is Leveraged Equities.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJAN и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор