PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

PJAN и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%3.16%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий PJAN и UAUG

И PJAN, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

PJAN vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.15

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.23

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.11

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.82

-0.01

Корреляция

Корреляция между PJAN и UAUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и UAUG

Ни PJAN, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и UAUG

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-13.91%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.31%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-13.91%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.16%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.41%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и UAUG

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.86%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

4.32%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

9.43%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

7.85%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

8.80%

+1.89%