PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с UAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR).

PJAN и UAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и UAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%5.26%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 2.08%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с AIOOUAPR с BALT

Сравнение комиссий PJAN и UAPR

И PJAN, и UAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Доходность на риск

PJAN vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANUAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.50

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.16

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

14.54

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа UAPR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Корреляция

Корреляция между PJAN и UAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и UAPR

Ни PJAN, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и UAPR

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и UAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-14.61%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-5.58%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-10.84%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

0.00%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.39%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.83%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и UAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.16%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

2.13%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

7.14%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

6.88%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

8.50%

+2.19%