Сравнение PJAN с NAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).
PJAN и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и NAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJAN и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 25.59% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 2.50% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -12.13% | 9.09% | 15.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJAN и NAPR
И PJAN, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
PJAN vs. NAPR — Ранг доходности на риск
PJAN
NAPR
Сравнение PJAN c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.48 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.04 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 14.98 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PJAN и NAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и NAPR
Ни PJAN, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PJAN и NAPR
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и NAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJAN | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -16.53% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -7.53% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -16.53% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -2.34% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.03% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и NAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJAN | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.95% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 2.35% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 9.68% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 11.30% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 10.71% | -0.02% |