PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJAN с EBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds from Innovator. PJAN is passively managed, while EBUF is actively managed. Over the past year, PJAN returned 14.92% vs 16.13% for EBUF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 9.96%.

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

EBUF

1 день
-0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJAN и EBUF

2026 (YTD)20252024
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%4.81%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		9.96%11.55%2.86%

Correlation

The correlation between PJAN and EBUF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between PJAN and EBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJ

Доходность на риск

PJAN vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANEBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.92

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.94

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.73

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

8.90

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

36.42

-19.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBUF равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.94

-1.05

Просадки

Сравнение просадок PJAN и EBUF

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и EBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJANEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-6.49%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-1.82%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.13%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-0.49%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.44%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и EBUF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.05%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJANEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.69%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

4.72%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

5.55%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

6.65%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.65%

+3.95%

Сравнение комиссий PJAN и EBUF

PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и EBUF

Ни PJAN, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PJAN and EBUF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBUF has higher volatility (1.69%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs EBUF's -6.49%.

On 1-year performance, EBUF leads with 16.13% vs 14.92% for PJAN. On fees, PJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBUF has performed better with a 16.13% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.

PJAN and EBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.89% for EBUF.

EBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJAN и EBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор