PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIYFX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIYFX с MSIGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PIYFX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIYFX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		-2.09%10.87%6.92%10.87%-16.93%6.17%-4.31%16.33%-4.96%10.99%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, PIYFX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 3.86% против 10.63% соответственно.

PIYFX

1 день
0.26%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
7.05%
3 года*
7.34%
5 лет*
2.50%
10 лет*
3.86%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Multi-Asset Income Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с PIYFX:
PIYFX с BAICXPIYFX с PMFYXPIYFX с CONWXPIYFX с NWQIXPIYFX с PALDXPIYFX с BERIXPIYFX с BWBIX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий PIYFX и MSIGX

PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PIYFX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIYFX
Ранг доходности на риск PIYFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIYFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIYFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIYFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIYFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIYFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIYFX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIYFXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.77

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.31

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

1.22

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIYFX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIYFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIYFX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIYFXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между PIYFX и MSIGX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIYFX и MSIGX

Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		6.57%6.14%6.90%7.07%7.35%6.21%6.04%5.13%5.74%5.82%4.94%5.37%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок PIYFX и MSIGX

Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIYFXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-57.22%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-11.78%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-26.73%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-35.41%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-8.38%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-9.03%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

4.27%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PIYFX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) составляет 3.03%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIYFXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.28%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

9.48%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

18.55%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

16.92%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

17.87%

-9.38%