Сравнение PIYFX с IVNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и IVNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -0.96% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | 4.35% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | -5.88% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.
PIYFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.98%
IVNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и IVNQX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Доходность на риск
PIYFX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
PIYFX
IVNQX
Сравнение PIYFX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.05 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и IVNQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и IVNQX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности IVNQX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.50% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.39% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и IVNQX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и IVNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -34.83% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -12.56% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -34.83% | +14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -8.94% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -8.45% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 3.39% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и IVNQX
Текущая волатильность для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 6.55% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 12.88% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 22.53% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 22.51% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 22.56% | -14.06% |