Сравнение PIYFX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -0.96% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.40% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.98%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и AAAAX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
PIYFX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
PIYFX
AAAAX
Сравнение PIYFX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.11 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.91 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 10.22 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и AAAAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и AAAAX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.50% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и AAAAX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -40.47% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -9.55% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -22.62% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -29.41% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.53% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.89% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.79% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и AAAAX
Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.32% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.27% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 7.26% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 11.62% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 12.19% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 12.66% | -4.16% |