Сравнение PIT с DCMT
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, PIT returned 39.22% vs 22.18% for DCMT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PIT charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности PIT и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у DCMT с доходностью 17.08%.
PIT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIT и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 22.64% | 21.63% | 3.40% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 17.08% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between PIT and DCMT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between PIT and DCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. DCMT — Ранг доходности на риск
PIT
DCMT
Сравнение PIT c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.40 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 6.90 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и DCMT
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -15.96% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -15.96% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -15.96% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.31% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.22% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и DCMT
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеют волатильность 5.04% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.97% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 16.50% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 18.49% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.91% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.91% | +1.63% |
Сравнение комиссий PIT и DCMT
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и DCMT
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности DCMT в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.14% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.27% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PIT and DCMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIT has higher volatility (5.04%) compared to DCMT (4.97%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, PIT leads with 39.22% vs 22.18% for DCMT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 39.22% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
PIT has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 3.14% for DCMT.
They also come from different issuers: VanEck and DoubleLine. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.66% for DCMT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор