Сравнение PIT с DCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT).
PIT и DCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и DCMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 4.69% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.11% | 6.04% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у DCMT с доходностью 26.11%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 25.94%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и DCMT
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Доходность на риск
PIT vs. DCMT — Ранг доходности на риск
PIT
DCMT
Сравнение PIT c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.53 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.10 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.41 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 7.52 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.53 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PIT и DCMT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и DCMT
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности DCMT в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и DCMT
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и DCMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -11.95% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.05% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.81% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.20% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.55% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и DCMT
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 8.97% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 13.31% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 17.59% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.85% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.85% | +2.19% |