Сравнение PIT с ANDE
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck, while ANDE (The Andersons, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, PIT returned 21.53%/yr vs 18.47%/yr for ANDE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIT и ANDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 32.48%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 36.02%.
PIT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 45.92%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANDE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 36.02%
- 6 месяцев
- 33.96%
- 1 год
- 100.35%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам PIT и ANDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 32.48% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
ANDE The Andersons, Inc. | 36.02% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -2.38% |
Correlation
The correlation between PIT and ANDE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. ANDE — Ранг доходности на риск
PIT
ANDE
Сравнение PIT c ANDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | ANDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 7.49 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 22.56 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и ANDE
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и ANDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -81.75% | +69.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -14.09% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -46.94% | +34.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -9.53% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -32.30% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.67% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и ANDE
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 4.99%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.85% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 25.28% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 33.93% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 38.92% | -21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 41.52% | -24.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и ANDE
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности ANDE в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.10% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.73% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and ANDE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANDE has higher volatility (7.85%) compared to PIT (4.99%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs ANDE's -81.75%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и ANDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор