PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 0.25% соответственно.

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий PISIX и PTSIX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PISIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.25

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.77

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.53

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

11.73

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.25

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.29

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.10

+0.43

Корреляция

Корреляция между PISIX и PTSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PTSIX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PTSIX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-72.38%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.66%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-72.38%

+53.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-72.38%

+36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-42.10%

+32.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-25.01%

+17.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.77%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PTSIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.66%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.03%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.17%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

30.91%

-16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

25.08%

-10.53%