PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PISIX с PQTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) are both mutual funds - PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while PQTIX is a Systematic Trend fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PISIX returned 12.15%/yr vs 4.40%/yr for PQTIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PISIX charges 0.76%/yr vs 1.54%/yr for PQTIX.

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у PQTIX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PQTIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 4.40% соответственно.

PISIX

1 день
0.68%
1 месяц
4.68%
С начала года
9.70%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.16%
3 года*
16.85%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.15%

PQTIX

1 день
0.26%
1 месяц
1.61%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.69%
1 год
21.06%
3 года*
0.74%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PISIX и PQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.70%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.45%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%

Correlation

The correlation between PISIX and PQTIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.03

Over the past year, PISIX and PQTIX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с VTIAXPISIX с AVEMPISIX с SPY
Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с PQTPXPQTIX с GFIRXPQTIX с AQMNXPQTIX с QMHIXPQTIX с PSLDXPQTIX с LCSIXPQTIX с RSBT

Доходность на риск

PISIX vs. PQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXPQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.45

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.22

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.51

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

12.80

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. PQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PQTIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXPQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.45

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PQTIX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PISIXPQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-27.65%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-4.63%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-18.59%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-27.65%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-27.65%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-10.89%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.27%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.62%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PQTIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PISIXPQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.84%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

6.62%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

8.51%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

9.90%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

9.41%

+5.20%

Сравнение комиссий PISIX и PQTIX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PQTIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PQTIX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.69%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Часто задаваемые вопросы

PISIX and PQTIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PISIX has higher volatility (3.75%) compared to PQTIX (1.84%). In terms of maximum drawdown, PISIX dropped -57.47% vs PQTIX's -27.65%.

PQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PISIX и PQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор