Сравнение PISIX с FAOAX
PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PISIX returned 12.15%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PISIX charges 0.76%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 12.15% против 7.17% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 12.15%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам PISIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 9.70% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between PISIX and FAOAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2004 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between PISIX and FAOAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PISIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
PISIX
FAOAX
Сравнение PISIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.37 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | -0.63 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.29 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.21 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.44 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и FAOAX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PISIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -60.03% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -7.29% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -13.99% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -36.50% | +17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -36.50% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -5.87% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -14.56% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.98% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и FAOAX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PISIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 0.00% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 4.08% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 9.18% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 16.72% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.69% | -2.08% |
Сравнение комиссий PISIX и FAOAX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и FAOAX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.69% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PISIX and FAOAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PISIX has higher volatility (3.75%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PISIX dropped -57.47% vs FAOAX's -60.03%.
PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PISIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор