PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с JPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PISHX с JPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PISHX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares) and JPC (Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PISHX returned 4.14%/yr vs 4.08%/yr for JPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PISHX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for JPC.

Доходность

Сравнение доходности PISHX и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью 0.12%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.70%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

JPC

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-1.30%
1 год
8.95%
3 года*
17.01%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PISHX и JPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		2.00%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		0.12%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%19.14%

Correlation

The correlation between PISHX and JPC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с FTCVXPISHX с CICVXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с LPXZX
Часто сравнивают с JPC:
JPC с JEPQJPC с PTAJPC с PFFJPC с GOFJPC с NPFDJPC с CRFJPC с LDP

Доходность на риск

PISHX vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXJPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
0.80

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
1.20

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.18

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

0.79

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

4.30

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа JPC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

0.80

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.28

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.26

+0.56

Просадки

Сравнение просадок PISHX и JPC

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и JPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PISHXJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-76.07%

+48.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-11.43%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-11.65%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-32.26%

+13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.07%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.95%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.08%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и JPC

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 0.72%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PISHXJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.41%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

10.04%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

11.19%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

14.51%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

20.63%

-13.28%

Сравнение комиссий PISHX и JPC

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JPC в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и JPC

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности JPC в 9.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		9.91%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.62%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PISHX and JPC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPC has higher volatility (3.41%) compared to PISHX (0.72%). In terms of maximum drawdown, PISHX dropped -27.12% vs JPC's -76.07%.

PISHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PISHX и JPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор