Сравнение PIPNX с MZLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).
PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPNX и MZLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPNX и MZLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.78% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
MZLSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPNX и MZLSX
PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.
Доходность на риск
PIPNX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск
PIPNX
MZLSX
Сравнение PIPNX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPNX | MZLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.65 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.75 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.58 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 12.66 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPNX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.65 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 2.16 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.67 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между PIPNX и MZLSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPNX и MZLSX
Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.03% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок PIPNX и MZLSX
Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и MZLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPNX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -12.66% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -1.61% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -6.09% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.61% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.86% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.33% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPNX и MZLSX
PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPNX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.81% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.15% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.59% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.59% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 2.13% | +2.41% |