PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPNX с JSVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPNX и JSVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.01%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.37%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

PIPNX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.12%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

JSVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.00%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с MMT

Сравнение комиссий PIPNX и JSVIX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3

Доходность на риск

PIPNX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

3.01

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

4.54

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.73

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.13

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

18.40

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.01

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.40

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.18

-1.34

Корреляция

Корреляция между PIPNX и JSVIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и JSVIX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.41%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и JSVIX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPNXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-8.75%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.48%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-8.75%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.28%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.72%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.33%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и JSVIX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPNXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.72%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.25%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

2.08%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

2.48%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

2.58%

+1.96%