PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с UPGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Energy Equities funds. PIPE is actively managed, while UPGR is passively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 71.38% for UPGR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 22.11%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
-2.52%
1 месяц
12.74%
С начала года
22.11%
6 месяцев
20.09%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и UPGR

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		22.11%36.09%

Correlation

The correlation between PIPE and UPGR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.26

The correlation between PIPE and UPGR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIPE и UPGR

Секторы
PIPE
UPGR

Энергетика

96.7%
9.8%

Коммунальные услуги

2.0%
12.2%

Финансовые услуги

1.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

10.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

51.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.9%

Энергетика

PIPE
96.7%
UPGR
9.8%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
UPGR
12.2%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
UPGR
0.1%

Сырьевые материалы

PIPE

-

UPGR
10.0%

Коммуникационные услуги

PIPE

-

UPGR

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

UPGR
10.4%

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

UPGR
2.1%

Здравоохранение

PIPE

-

UPGR

-

Промышленность

PIPE

-

UPGR
51.4%

Недвижимость

PIPE

-

UPGR

-

Технологии

PIPE

-

UPGR
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLG
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE

Доходность на риск

PIPE vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPEUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.37

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.04

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.34

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

10.65

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPEUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.37

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.21

+0.85

Просадки

Сравнение просадок PIPE и UPGR

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-46.60%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-16.55%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.52%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-20.53%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

6.73%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и UPGR

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 6.11%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

10.90%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

20.37%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

30.33%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

30.51%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

30.51%

-11.74%

Сравнение комиссий PIPE и UPGR

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и UPGR

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности UPGR в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and UPGR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.90%) compared to PIPE (6.11%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 71.38% vs 27.43% for PIPE. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 71.38% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.27% for UPGR.

They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор