PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIPE с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с UPGR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Infrastructure Equities funds. PIPE is actively managed, while UPGR is passively managed. Over the past year, PIPE returned 28.53% vs 31.24% for UPGR. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 3.66%.

PIPE

1 день
-1.64%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
15.22%
С начала года
25.73%
1 год
28.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.17%

UPGR

1 день
-2.21%
1 месяц
-9.34%
6 месяцев
-6.84%
С начала года
3.66%
1 год
31.24%
3 года*
2.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PIPE

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
$127.48K$99.28K$85.63K

UPGR

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
$7.24K$10.14K$26.68K

Сравнение доходности по годам PIPE и UPGR

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.73%0.14%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		3.66%35.27%

Correlation

The correlation between PIPE and UPGR is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.20

The correlation between PIPE and UPGR shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIPE и UPGR

Секторы
PIPE
UPGR

Энергетика

97.0%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
8.7%

Финансовые услуги

1.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

11.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

54.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.9%

Энергетика

PIPE
97.0%
UPGR
1.6%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
UPGR
8.7%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
UPGR
0.2%

Сырьевые материалы

PIPE

-

UPGR
11.8%

Коммуникационные услуги

PIPE

-

UPGR

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

UPGR
9.3%

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

UPGR
2.8%

Здравоохранение

PIPE

-

UPGR

-

Промышленность

PIPE

-

UPGR
54.6%

Недвижимость

PIPE

-

UPGR

-

Технологии

PIPE

-

UPGR
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с GXPEPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с EMKTPIPE с EVLN
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS

Доходность на риск

PIPE vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PIPE c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPEUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.95

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.45

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.38

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

3.60

+5.68

PIPE vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPE и UPGR

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-46.60%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-22.71%

+15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-17.24%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-20.10%

+16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

8.70%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и UPGR

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 4.86%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

10.36%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

24.40%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

33.12%

-18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

31.12%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

31.12%

-12.49%

Сравнение комиссий PIPE и UPGR

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и UPGR

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности UPGR в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.82%3.74%0.00%0.00%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and UPGR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.36%) compared to PIPE (4.86%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 31.24% vs 28.53% for PIPE. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 31.24% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.31% for UPGR.

They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.35% for UPGR.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор