PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с INFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. PIPE is actively managed, while INFR is passively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 7.79% for INFR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.97%
1 год
7.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и INFR

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%23.27%

Correlation

The correlation between PIPE and INFR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов PIPE и INFR

Секторы
PIPE
INFR

Энергетика

96.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%
68.5%

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.5%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

-

Энергетика

PIPE
96.7%
INFR

-

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
INFR
68.5%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
INFR

-

Сырьевые материалы

PIPE

-

INFR

-

Коммуникационные услуги

PIPE

-

INFR

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

INFR

-

Здравоохранение

PIPE

-

INFR

-

Промышленность

PIPE

-

INFR
27.5%

Недвижимость

PIPE

-

INFR
4.1%

Технологии

PIPE

-

INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLG
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL

Доходность на риск

PIPE vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPEINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.93

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.36

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.28

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

3.97

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPEINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.93

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.46

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PIPE и INFR

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-19.28%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-6.43%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-0.70%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.93%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.04%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и INFR

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

0.00%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

3.79%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

9.00%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

14.26%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

14.26%

+4.51%

Сравнение комиссий PIPE и INFR

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и INFR

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and INFR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (6.11%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs INFR's -19.28%.

On 1-year performance, PIPE leads with 27.43% vs 7.79% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 27.43% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 2.49% for INFR.

They also come from different issuers: Invesco and ClearBridge. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.59% for INFR.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор