PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с QMNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и QMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.36%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции QMNIX по среднегодовой доходности: 11.00% против 6.35% соответственно.

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.96%
1 год
11.06%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%

QMNIX

1 день
0.50%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
2.43%
1 год
11.48%
3 года*
21.07%
5 лет*
18.62%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO

Сравнение комиссий PIPAX и QMNIX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Доходность на риск

PIPAX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXQMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.86

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.52

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.13

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

5.42

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа QMNIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXQMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.86

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.97

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.91

-0.40

Корреляция

Корреляция между PIPAX и QMNIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и QMNIX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности QMNIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и QMNIX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и QMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-38.80%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-5.43%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-14.05%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-38.80%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-3.67%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-10.39%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.14%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и QMNIX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.35%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

4.16%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

6.32%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

9.50%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

8.22%

+6.38%