PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPAX с QMNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - PIPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while QMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, PIPAX returned 11.62%/yr vs 6.27%/yr for QMNIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PIPAX charges 1.15%/yr vs 5.48%/yr for QMNIX.

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции QMNIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 6.27% соответственно.

PIPAX

1 день
0.66%
1 месяц
4.57%
С начала года
9.45%
6 месяцев
4.81%
1 год
17.95%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

QMNIX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.12%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-3.04%
1 год
3.62%
3 года*
19.94%
5 лет*
17.18%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPAX и QMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		9.45%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-5.92%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%

Correlation

The correlation between PIPAX and QMNIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с AHTPX
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с QQMNX

Доходность на риск

PIPAX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXQMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.54

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.79

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.44

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

1.02

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа QMNIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXQMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.54

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.85

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и QMNIX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и QMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPAXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-38.80%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.30%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-8.30%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-13.86%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-38.80%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.23%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-10.34%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.54%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и QMNIX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPAXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.78%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

5.23%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

6.72%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

9.36%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

8.29%

+6.37%

Сравнение комиссий PIPAX и QMNIX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и QMNIX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности QMNIX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.13%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.50%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы

PIPAX and QMNIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPAX has higher volatility (3.68%) compared to QMNIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs QMNIX's -38.80%.

PIPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPAX и QMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор