Сравнение PIOTX с PCGRX
PIOTX (Pioneer Core Equity Fund) and PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - PIOTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi, while PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PIOTX returned 13.70%/yr vs 9.59%/yr for PCGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIOTX charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for PCGRX.
Доходность
Сравнение доходности PIOTX и PCGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIOTX показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции PIOTX превзошли акции PCGRX по среднегодовой доходности: 13.70% против 9.59% соответственно.
PIOTX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.70%
PCGRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам PIOTX и PCGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | 10.55% | 16.94% | 14.35% | 18.18% | -17.27% | 25.81% | 20.98% | 31.42% | -8.32% | 24.89% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 12.94% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
Correlation
The correlation between PIOTX and PCGRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1996 г. | 0.89 |
The correlation between PIOTX and PCGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIOTX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск
PIOTX
PCGRX
Сравнение PIOTX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOTX | PCGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.51 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 12.43 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOTX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PIOTX и PCGRX
Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и PCGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIOTX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -53.63% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -7.99% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -20.29% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -20.29% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -42.30% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.11% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -7.52% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.25% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOTX и PCGRX
Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 2.79%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIOTX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.07% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.54% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 13.37% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.62% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 19.52% | -1.54% |
Сравнение комиссий PIOTX и PCGRX
PIOTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOTX и PCGRX
Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности PCGRX в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.37% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | 6.81% | 7.53% | 5.87% | 2.83% | 7.10% | 20.38% | 8.56% | 3.06% | 19.73% | 9.04% | 1.13% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIOTX and PCGRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGRX has higher volatility (3.07%) compared to PIOTX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PIOTX dropped -66.24% vs PCGRX's -53.63%.
PIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIOTX и PCGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор