PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOTX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOTX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-2.50%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.23% соответственно.

PIOTX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.98%
1 год
18.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.27%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий PIOTX и FSKAX

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

PIOTX
Pioneer Core Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

PIOTX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.04

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

5.05

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.78

-0.65

Корреляция

Корреляция между PIOTX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и FSKAX

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.73%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и FSKAX

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOTXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-35.01%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.42%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-25.39%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-35.01%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-8.92%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-4.05%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.57%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и FSKAX

Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOTXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.42%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.40%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

18.50%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.38%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.42%

-0.46%