Сравнение PIODX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PIODX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIODX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | -1.25% | 23.30% | 22.62% | 28.45% | -19.43% | 27.40% | 24.01% | 18.85% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
PIODX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.23%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIODX и TANDX
PIODX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
PIODX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
PIODX
TANDX
Сравнение PIODX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIODX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.82 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | -1.08 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.69 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | -2.00 | +12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIODX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.82 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.00 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PIODX и TANDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIODX и TANDX
Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | 10.15% | 10.04% | 14.17% | 2.86% | 4.13% | 16.18% | 5.82% | 9.37% | 15.37% | 21.35% | 20.51% | 14.53% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIODX и TANDX
Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIODX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -95.17% | +41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -13.14% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -95.17% | +68.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -95.10% | +87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -18.93% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.50% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIODX и TANDX
Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIODX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.19% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.33% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 12.04% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 1,010.25% | -991.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 852.44% | -833.64% |