PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PIODX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 15.23% против 8.31% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PIODX и SGOIX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

PIODX
Pioneer Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

PIODX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.21

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.80

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.59

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

10.79

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.21

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между PIODX и SGOIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и SGOIX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и SGOIX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-35.54%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.35%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-21.39%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-24.79%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.91%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-4.57%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.72%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и SGOIX

Pioneer Fund (PIODX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 6.29% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.40%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.85%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

13.64%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

11.77%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

11.37%

+7.43%