PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIODX с PCGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIODX (Pioneer Fund) and PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - PIODX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi, while PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PIODX returned 16.75%/yr vs 9.60%/yr for PCGRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PIODX charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for PCGRX.

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIODX показывает доходность 13.34%, а PCGRX немного ниже – 13.06%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PCGRX по среднегодовой доходности: 16.75% против 9.60% соответственно.

PIODX

1 день
0.59%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.16%
1 год
34.84%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.48%
10 лет*
16.75%

PCGRX

1 день
0.85%
1 месяц
2.82%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
28.05%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.12%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIODX и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		13.34%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		13.06%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Correlation

The correlation between PIODX and PCGRX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1990 г.

0.84

Over the past year, the correlation between PIODX and PCGRX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с IJTPCGRX с QQQPCGRX с PSHYXPCGRX с PEQIXPCGRX с PIGFX

Доходность на риск

PIODX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPCGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.13

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.64

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

12.88

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGRX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PCGRX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PCGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIODXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-53.63%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-7.99%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-20.29%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-20.29%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-42.30%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-7.53%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.25%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PCGRX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIODXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.19%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.54%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

13.37%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

17.62%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

19.52%

-0.66%

Сравнение комиссий PIODX и PCGRX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PCGRX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PCGRX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности PCGRX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.36%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
PIODX
Pioneer Fund		8.85%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Часто задаваемые вопросы

PIODX and PCGRX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIODX has higher volatility (3.75%) compared to PCGRX (3.19%). In terms of maximum drawdown, PIODX dropped -53.40% vs PCGRX's -53.63%.

PIODX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIODX и PCGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор