Сравнение PIODX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PIODX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIODX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | -4.16% | 23.30% | 22.62% | 28.45% | -19.43% | 27.40% | 24.01% | 31.04% | -1.48% | 21.79% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PIODX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.89% против 13.23% соответственно.
PIODX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.89%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIODX и FSKAX
PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
PIODX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
PIODX
FSKAX
Сравнение PIODX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIODX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.29 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.04 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 5.05 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIODX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PIODX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIODX и FSKAX
Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | 10.46% | 10.04% | 14.17% | 2.86% | 4.13% | 16.18% | 5.82% | 9.37% | 15.37% | 21.35% | 20.51% | 14.53% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PIODX и FSKAX
Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIODX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -35.01% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.42% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -25.39% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -35.01% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -8.92% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -4.05% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.57% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIODX и FSKAX
Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIODX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.42% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 9.40% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 18.50% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 17.38% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.42% | +0.36% |