PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с BKTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции BKTSX по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.64% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BDBKXBKTSX с BRGKXBKTSX с VTSNX

Сравнение комиссий PIODX и BKTSX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

PIODX
Pioneer Fund
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

PIODX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.50

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.50

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

7.22

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BKTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между PIODX и BKTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и BKTSX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности BKTSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и BKTSX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-34.97%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.36%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.98%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-34.97%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.20%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-4.59%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.58%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и BKTSX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.45%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.72%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

18.56%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.38%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.40%

+0.40%