Сравнение PIOBX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PIOBX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.39% соответственно.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и PGSIX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
PIOBX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
PIOBX
PGSIX
Сравнение PIOBX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.64 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.84 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.63 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и PGSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и PGSIX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и PGSIX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -22.28% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.85% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -21.57% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -22.28% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.49% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.62% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.26% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и PGSIX
Текущая волатильность для Pioneer Bond Fund (PIOBX) составляет 1.52%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.96% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 3.45% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 5.95% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.96% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.91% | -1.00% |