Сравнение PIOBX с LMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и LMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 3.99% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.56% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и LMSMX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Доходность на риск
PIOBX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
PIOBX
LMSMX
Сравнение PIOBX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.64 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.61 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.40 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.17 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и LMSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и LMSMX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.38% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и LMSMX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -30.76% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -4.83% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -30.18% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -13.02% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.07% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.44% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и LMSMX
Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.52% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.47% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 6.95% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 10.39% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 8.22% | -3.31% |